期間早見表
何十年規模の過去データにできるだけ依存したくないので、直近5年付近を目途にする。
長年機能するようなロジックは固定の方が適している。
評価基準は純利益とPFを使用(人それぞれ)
ウォークフォワード分析の詳細はパンローリング社出版の「システムトレード検証と実践」に書いています。
月トレード平均回数が20回 | 約600回 |
2016年1月〜6月(最適化) | 2016年7月〜12月(フォワードテスト) |
2017年1月〜6月(最適化) | 2017年7月〜12月(フォワードテスト) |
2018年1月〜6月(最適化) | 2018年7月〜12月(フォワードテスト) |
2019年1月〜6月(最適化) | 2019年7月〜12月(フォワードテスト) |
2020年1月〜6月(最適化) | 2020年7月〜12月(フォワードテスト) |
月トレード平均回数が10回 | 約600回 |
2015年1月〜12月(最適化) | 2016年7月〜12月(フォワードテスト) |
2016年1月〜12月(最適化) | 2017年1月〜12月(フォワードテスト) |
2017年1月〜12月(最適化) |
2018年1月〜12月(フォワードテスト) |
2018年1月〜12月(最適化) | 2019年1月〜12月(フォワードテスト) |
2019年1月〜12月(最適化) | 2020年1月〜12月(フォワードテスト) |
月トレード平均回数が5回 | 約300回 |
2015年1月〜12月(最適化) | 2016年7月〜12月(フォワードテスト) |
2016年1月〜12月(最適化) | 2017年1月〜12月(フォワードテスト) |
2017年1月〜12月(最適化) | 2018年1月〜12月(フォワードテスト) |
2018年1月〜12月(最適化) | 2019年1月〜12月(フォワードテスト) |
2019年1月〜12月(最適化) | 2020年1月〜12月(フォワードテスト) |