エンジニアの備忘録

学んだ事をアウトプットしていきます

ウォークフォワード分析(固定化なし)

期間早見表

何十年規模の過去データにできるだけ依存したくないので、直近5年付近を目途にする。

長年機能するようなロジックは固定の方が適している。

評価基準は純利益とPFを使用(人それぞれ)

ウォークフォワード分析の詳細はパンローリング社出版の「システムトレード検証と実践」に書いています。

月トレード平均回数が20回 約600回
2016年1月〜6月(最適化) 2016年7月〜12月(フォワードテスト)
2017年1月〜6月(最適化) 2017年7月〜12月(フォワードテスト)
2018年1月〜6月(最適化) 2018年7月〜12月(フォワードテスト)
2019年1月〜6月(最適化) 2019年7月〜12月(フォワードテスト)
2020年1月〜6月(最適化) 2020年7月〜12月(フォワードテスト)

 

月トレード平均回数が10回 約600回
2015年1月〜12月(最適化) 2016年7月〜12月(フォワードテスト)
2016年1月〜12月(最適化) 2017年1月〜12月(フォワードテスト)
2017年1月〜12月(最適化)

2018年1月〜12月(フォワードテスト)

2018年1月〜12月(最適化) 2019年1月〜12月(フォワードテスト)
2019年1月〜12月(最適化) 2020年1月〜12月(フォワードテスト)

 

月トレード平均回数が5回 約300回
2015年1月〜12月(最適化) 2016年7月〜12月(フォワードテスト)
2016年1月〜12月(最適化) 2017年1月〜12月(フォワードテスト)
2017年1月〜12月(最適化) 2018年1月〜12月(フォワードテスト)
2018年1月〜12月(最適化) 2019年1月〜12月(フォワードテスト)
2019年1月〜12月(最適化) 2020年1月〜12月(フォワードテスト)

 

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