前置き
FXの資金管理に代表的な例として固定ロット、マーチンゲール、逆マーチンゲール、N％ルールなどを含め様々ある。
カジノでいうベッティング。
ちなみにコイン投げのような確率半々の独立事象は、色々とベット法を調整しても、ベット法でプラスの期待値には持っていけないという式が数学で成り立っているらしい。
例えば、ルーレットは1マスに賭けたときの勝率は50％という印象が強いが、厳密にはカジノ側が技術介入出来るので理論武装してもプラスの期待値にはならないので、やればやるほど、プレイヤーの資金はマイナスに収束していく。
あるギャンブラーは赤が連続で起きた場面だけ「もう赤はこないだろう」という考えから黒にベットし続けて大金持ちになったという伝説がある。
ただ、この方法はギャンブルで大儲けした人のたまたま話でしかない。
赤が出た後、赤が出る確率も黒が出る確率も当然等しく、赤が5回出たからといって次黒が出やすい確率には影響を与えないからだ。
連続で赤が続いたらもうそろそろ黒が出るだろうというバイアスがかかりやすい。
これを理解した上であえて進める。
重要なのはその資金管理で元手10万破産する確率が高くても、100％リターンする確率が上回れば良い。
仮説1：負の従属性が高いとき
FXでのリスクリワードが1：1かつ勝率が50％を下回っていない条件が必須
負の従属性があるとは、連敗と連勝が続かない傾向があること。
勝ちは負けを生み、負けは勝ちを生みやすい。
負けが続くほど次に勝つ可能性が高まっているなら掛け金を増やすべきで、勝ちが続くほど次負ける確率が高まっているなら掛け金を減らすのは合理的じゃないだろうか？
資金10万スタートで収益の基準を1万で考えた時の例↓
| 回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| 収益 | ＋1万 | −5千 | −1万 | ＋3万 | −5千 | ＋1万 | ＋5千 | −2500 | −5千 | ＋7500 |
| 勝敗 | 勝ち | 負け | 負け | 勝ち | 負け | 勝ち | 勝ち | 負け | 負け | 勝ち |
| 資産推移 | ¥110,000 | ¥105,000 | ¥95,000 | ¥125,000 | ¥120,000 | ¥130,000 | ¥135,000 | ¥132,500 | ¥127,500 | ¥135,000 |
| 賭け方 | 次減らす | 次増やす | 次増やす | 次減らす | 次増やす | 次減らす | 次減らす | 次増やす | 次増やす | 次減らす |
| 破産 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥60,000 | 5連敗、32分の1で破産 | ||||
この負の従属性を上手く利用すれば、目標金額を定めた場合資金管理だけで達成可能。
独立事象だと33回トレードしたときに1回は破産する計算だが、負の従属性があり1敗後に連敗を重ねていく確率は50％ではないので、実際の所は32分の1という確率で破産はしない。
上の表は1万を基準にしてるが、毎トレードの収益を基準にしたらブレ幅は大きくなる。
| 回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| 収益 | ＋1万 | −5千 | −1万 | ＋3万 | -15000 | 30000 | 15000 | -7500 | -15000 | 45000 |
| 勝敗 | 勝ち | 負け | 負け | 勝ち | 負け | 勝ち | 勝ち | 負け | 負け | 勝ち |
| 資産推移 | ¥110,000 | ¥105,000 | ¥95,000 | ¥125,000 | ¥110,000 | ¥140,000 | ¥155,000 | ¥147,500 | ¥132,500 | ¥177,500 |
| 賭け方 | 次減らす | 次増やす | 次増やす | 次減らす | 次増やす | 次減らす | 次減らす | 次増やす | 次増やす | 次減らす |
金額が大きくなる分、4連敗すると破産になり回転が速くなる。
逆に資金を小さくすれば破産への連敗数を伸ばすことができるが、回転が遅くなる。
結論
まず、負つの従属性があるロジックを持ちつつ勝率50％以上リワード比率1あるEAが必要な事。
最大のメリットはトントン成績の手法を稼げる手法に昇華出来ること。
やってることはかなりギャンブルチックだけど・・・
