リスクを予測
標準偏差を使った予測
必要な材料は、直近20回分の1トレード損益結果。そこから資金変動幅を推定。
「過去20回のトレードで、危険率0.1％の最大DD」
= STDEV(A1：A20) * 2 * NORMSINV(1 - 0.1% / 2)
その時点での最大値をシステムのリスクと見る。
連敗数を使って予測
必要な材料は勝率。確率的連敗最悪値 = 最大DDと予想する。
= CEILING(LOG(1%, 1 - B2), 1)
1%は危険率、セル(B2)にはシステムの勝率。
最大DD = SL注文の金額ORpips数 * 取引通貨量 * N回(整数のCEILINGが入る)
※増し玉、複数注文するシステムはその回数分を金額かpipsに乗算する
★システム運用が1本やリスク分散なしの場合は危険率を0.1％に落として、より安定性を高めたほうが無難
↓早見表
| 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
| 危険率(1%) | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 危険率(0.1%) | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 |
リターンを予測
回帰分析
①相関関係の高い期間を見つける
=CORREL(A1:A15, B1:B15)を使って相関係数を調べる。
左のセルには過去Nヶ月分の平均損益、右には未来のNヶ月分の平均損益を入れる。
係数値は高0.7以上・中0.4以上・低0.2以上。
=CORRELに←Nヶ月間の平均損益 = 合計利益 / トレード数 − 合計損失 / トレード数
②相関係数の高かった期間から期待利益（1トレード当たり）の下限値を出す
下限値はExcelの回帰分析ツールでXトレード結果とYトレード回数を使って出す。
③月の累積利益を出す
相関係数が高かった期間とその下限値2つの材料が揃えば、大体の月リターンが分かる。
累積利益(pips/月)(金額/月） = 期待利益（1トレード当たり）の下限値 * トレード数 / 期間
